Сравнение CU31.L с UB74.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - CU31.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU31.L returned 1.68%/yr vs 1.62%/yr for UB74.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и UB74.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CU31.L на уровне 2.45% и UB74.L на уровне 2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CU31.L имеют среднегодовую доходность 1.68%, а акции UB74.L немного отстают с 1.62%.
CU31.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.68%
UB74.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам CU31.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.45% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.69% | 0.60% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.45% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
Correlation
The correlation between CU31.L and UB74.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between CU31.L and UB74.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
UB74.L
Сравнение CU31.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU31.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 3.46 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и UB74.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -41.53% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -4.61% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -8.93% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -16.34% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.14% | -18.81% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -9.00% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -21.38% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.81% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и UB74.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) имеют волатильность 1.56% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.57% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.50% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 6.16% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 8.07% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 8.76% | +4.44% |
Сравнение комиссий CU31.L и UB74.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и UB74.L
CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.63% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CU31.L and UB74.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CU31.L.
CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.05% for UB74.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор