Сравнение CU31.L с SGLN.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU31.L returned 2.48%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции CU31.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 2.48% против 14.27% соответственно.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам CU31.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between CU31.L and SGLN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.28 |
The correlation between CU31.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
SGLN.L
Сравнение CU31.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.91 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.05 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.45 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.23 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и SGLN.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -41.71% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -17.57% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -17.57% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -17.57% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -21.91% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -16.01% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -14.76% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 6.67% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 5.08% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 20.08% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 23.19% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 16.30% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 15.78% | -6.59% |
Сравнение комиссий CU31.L и SGLN.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и SGLN.L
Ни CU31.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and SGLN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
CU31.L is categorized as Government Bonds, while SGLN.L is Gold. CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор