PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU31.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CU31.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции CU31.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 2.48% против 14.27% соответственно.


CU31.L

1 день
0.11%
1 месяц
1.27%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.65%
3 года*
1.49%
5 лет*
2.92%
10 лет*
2.48%

SGLN.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.53%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.21%
1 год
34.65%
3 года*
28.17%
5 лет*
20.12%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU31.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.66%-1.98%5.81%-1.58%7.82%0.48%-0.40%0.29%7.25%-8.69%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
3.89%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%19.62%14.63%4.36%1.68%

Correlation

The correlation between CU31.L and SGLN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.28

The correlation between CU31.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

CU31.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU31.L
Ранг доходности на риск CU31.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU31.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU31.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU31.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU31.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU31.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU31.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CU31.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.91

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

5.05

-2.57

CU31.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU31.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU31.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CU31.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.23

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.90

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CU31.L и SGLN.L

Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и SGLN.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CU31.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-41.71%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-17.57%

+13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.91%

-17.57%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

-17.57%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-21.91%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-16.01%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-14.76%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

6.67%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CU31.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CU31.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.08%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

20.08%

-15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

23.19%

-17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

16.30%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

15.78%

-6.59%

Сравнение комиссий CU31.L и SGLN.L

CU31.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CU31.L и SGLN.L

Ни CU31.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CU31.L and SGLN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.

CU31.L is categorized as Government Bonds, while SGLN.L is Gold. CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU31.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор