Сравнение CU31.L с CNDX.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU31.L returned 2.48%/yr vs 22.61%/yr for CNDX.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции CU31.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 2.48% против 22.61% соответственно.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 42.53%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение доходности по годам CU31.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.14% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Correlation
The correlation between CU31.L and CNDX.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.14 |
The correlation between CU31.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
CNDX.L
Сравнение CU31.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.77 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 10.74 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.66 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.94 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.12 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.17 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и CNDX.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -27.74% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -11.11% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -24.37% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -27.74% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -27.74% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | 0.00% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -4.72% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.93% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 4.87% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 11.61% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 15.74% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 20.08% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 20.20% | -11.01% |
Сравнение комиссий CU31.L и CNDX.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и CNDX.L
Ни CU31.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and CNDX.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
CU31.L is categorized as Government Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор