PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2G.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2G.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. CU2G.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, CU2G.L returned 15.30%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CU2G.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности CU2G.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU2G.L показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции CU2G.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 15.30% против 2.07% соответственно.

CU2G.L

1 день
0.42%
1 месяц
6.16%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.13%
1 год
29.23%
3 года*
16.81%
5 лет*
13.15%
10 лет*
15.30%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2G.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		12.62%6.37%21.31%20.11%-10.63%29.15%16.42%26.58%-0.32%10.75%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between CU2G.L and CSH2.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов CU2G.L и CSH2.L

Секторы
CU2G.L
CSH2.L

Технологии

29.4%
35.9%

Здравоохранение

13.0%
11.3%

Финансовые услуги

11.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
13.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
13.9%

Промышленность

8.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.9%

Энергетика

4.4%
1.4%

Недвижимость

2.5%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Сырьевые материалы

2.3%
1.0%

Технологии

CU2G.L
29.4%
CSH2.L
35.9%

Здравоохранение

CU2G.L
13.0%
CSH2.L
11.3%

Финансовые услуги

CU2G.L
11.7%
CSH2.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

CU2G.L
11.0%
CSH2.L
13.9%

Коммуникационные услуги

CU2G.L
8.8%
CSH2.L
13.9%

Промышленность

CU2G.L
8.4%
CSH2.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

CU2G.L
6.3%
CSH2.L
4.9%

Энергетика

CU2G.L
4.4%
CSH2.L
1.4%

Недвижимость

CU2G.L
2.5%
CSH2.L
0.0%

Коммунальные услуги

CU2G.L
2.3%
CSH2.L
1.1%

Сырьевые материалы

CU2G.L
2.3%
CSH2.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с VWRD.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

CU2G.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2G.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2G.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
8.05

-5.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
15.06

-11.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

4.37

-2.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

27.66

-24.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

159.04

-148.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2G.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2G.L на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2G.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2G.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

8.05

-5.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

6.49

-5.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

4.68

-3.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

4.62

-3.61

Просадки

Сравнение просадок CU2G.L и CSH2.L

Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2G.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-0.37%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-0.16%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-0.29%

-21.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-0.29%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.96%

-0.37%

-25.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-0.00%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.03%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2G.L и CSH2.L

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2G.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.08%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

0.25%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

0.54%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

0.56%

+14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

0.44%

+15.31%

Сравнение комиссий CU2G.L и CSH2.L

CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2G.L и CSH2.L

Ни CU2G.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CU2G.L and CSH2.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for CU2G.L.

CU2G.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.18% for CU2G.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор