PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU1.L с HIUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU1.L с HIUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - CU1.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CU1.L returned 19.14%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CU1.L charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.

Доходность

Сравнение доходности CU1.L и HIUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU1.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU1.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.

CU1.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.74%
1 год
28.60%
3 года*
19.14%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.88%

HIUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
12.69%
С начала года
27.34%
6 месяцев
25.93%
1 год
50.05%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU1.L и HIUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		10.45%9.22%27.38%20.66%-4.33%
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		27.34%10.31%9.54%23.06%-3.81%

Correlation

The correlation between CU1.L and HIUS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.89

The correlation between CU1.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с CU1.L:
CU1.L с XDUS.LCU1.L с CSP1.LCU1.L с QQQCU1.L с VUGCU1.L с LGUG.LCU1.L с ISDU.LCU1.L с SPXL
Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с USFM.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с ISDU.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.L

Доходность на риск

CU1.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU1.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU1.LHIUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.44

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.54

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.60

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

7.20

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

20.58

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU1.L vs. HIUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU1.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIUS.L равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU1.L и HIUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU1.LHIUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.44

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.18

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CU1.L и HIUS.L

Максимальная просадка CU1.L за все время составила -25.87%, примерно равная максимальной просадке HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и HIUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU1.LHIUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-25.20%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-6.86%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-25.20%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.76%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.87%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.41%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CU1.L и HIUS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) составляет 2.64%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что CU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU1.LHIUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.46%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

10.84%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

14.36%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.67%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.67%

+0.09%

Сравнение комиссий CU1.L и HIUS.L

CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HIUS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU1.L и HIUS.L

Ни CU1.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CU1.L and HIUS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HIUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HIUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CU1.L.

CU1.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.33% for CU1.L and 0.30% for HIUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU1.L и HIUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор