PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.42%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%0.58%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.

CTRZX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.77%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с NASDXCTRZX с AMFIXCTRZX с ARINXCTRZX с ASFYXCTRZX с BDJ
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIXMWIGX с MWLDXMWIGX с MWESXMWIGX с GUGAX

Сравнение комиссий CTRZX и MWIGX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Доходность на риск

CTRZX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.38

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.07

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.24

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

8.14

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MWIGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.16

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между CTRZX и MWIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и MWIGX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности MWIGX в 3.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.07%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и MWIGX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-18.32%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.35%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-18.32%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.73%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.54%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.65%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и MWIGX

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.26%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.04%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.48%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

4.91%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

4.78%

+0.34%