PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTIGX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTIGX с VMFGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTIGX returned 10.68%/yr vs 8.89%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CTIGX charges 1.10%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности CTIGX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTIGX показывает доходность 30.42%, что значительно выше, чем у VMFGX с доходностью 20.49%.

CTIGX

1 день
1.38%
1 месяц
4.36%
С начала года
30.42%
6 месяцев
26.29%
1 год
57.77%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

VMFGX

1 день
0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
20.49%
6 месяцев
17.90%
1 год
31.74%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.89%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTIGX и VMFGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		30.42%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		20.49%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%3.78%

Correlation

The correlation between CTIGX and VMFGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between CTIGX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с HFCSXCTIGX с BMDSXCTIGX с MEFAXCTIGX с FRSGXCTIGX с MGPIXCTIGX с EISMX
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с VUGVMFGX с MINTVMFGX с VT

Доходность на риск

CTIGX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTIGX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTIGXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.89

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.68

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.32

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

13.13

+6.83

CTIGX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTIGX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTIGX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTIGX и VMFGX

Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTIGXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.26%

-39.15%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-9.91%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-25.45%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.26%

-29.25%

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-5.69%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.50%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CTIGX и VMFGX

Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTIGXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

5.57%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

13.68%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

17.42%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

20.69%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

21.10%

+8.11%

Сравнение комиссий CTIGX и VMFGX

CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTIGX и VMFGX

Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VMFGX в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		3.52%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.58%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

CTIGX and VMFGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTIGX has higher volatility (10.38%) compared to VMFGX (5.57%). In terms of maximum drawdown, CTIGX dropped -46.26% vs VMFGX's -39.15%.

CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTIGX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор