PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTIGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTIGX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CTIGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTIGX и MMGPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, CTIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с BMDSXCTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с ADJEXCTIGX с EISMX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий CTIGX и MMGPX

CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

CTIGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTIGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTIGXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.27

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.62

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

0.28

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

0.70

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTIGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTIGX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTIGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTIGXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.27

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.15

+0.25

Корреляция

Корреляция между CTIGX и MMGPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTIGX и MMGPX

Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%

Просадки

Сравнение просадок CTIGX и MMGPX

Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTIGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.26%

-87.45%

+41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-27.79%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.26%

-86.09%

+39.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-72.93%

+66.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-38.71%

+19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

11.21%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CTIGX и MMGPX

Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTIGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

9.28%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

21.94%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

32.15%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

45.74%

-18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

39.05%

-9.94%