Сравнение CTIGX с BQMGX
CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTIGX returned 10.43%/yr vs 2.66%/yr for BQMGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTIGX charges 1.10%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности CTIGX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIGX показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -0.85%.
CTIGX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 46.91%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
BQMGX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам CTIGX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 21.93% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -0.85% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 6.46% |
Correlation
The correlation between CTIGX and BQMGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between CTIGX and BQMGX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
CTIGX
BQMGX
Сравнение CTIGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIGX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.13 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | -0.28 | +15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIGX и BQMGX
Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.26% | -36.05% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -11.62% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -18.72% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.26% | -25.92% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -6.88% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -5.88% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.38% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIGX и BQMGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 3.17% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 9.40% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 12.31% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 16.85% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 17.91% | +11.32% |
Сравнение комиссий CTIGX и BQMGX
CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIGX и BQMGX
Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BQMGX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.15% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.76% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTIGX and BQMGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.14%) compared to BQMGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, CTIGX dropped -46.26% vs BQMGX's -36.05%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIGX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор