Сравнение CTIGX с BQMGX
CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTIGX returned 11.66%/yr vs 2.93%/yr for BQMGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTIGX charges 1.10%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности CTIGX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIGX показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%.
CTIGX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 55.79%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
BQMGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам CTIGX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 28.53% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -3.06% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 7.21% |
Correlation
The correlation between CTIGX and BQMGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between CTIGX and BQMGX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
CTIGX
BQMGX
Сравнение CTIGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTIGX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | -0.28 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | -0.66 | +20.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.27 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CTIGX и BQMGX
Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.26% | -36.05% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -11.62% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -18.72% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.26% | -25.92% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -8.96% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -5.87% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.90% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIGX и BQMGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 3.38% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 9.13% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 12.19% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 16.83% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 17.98% | +11.13% |
Сравнение комиссий CTIGX и BQMGX
CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIGX и BQMGX
Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BQMGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.25% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.57% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTIGX and BQMGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.24%) compared to BQMGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, CTIGX dropped -46.26% vs BQMGX's -36.05%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIGX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор