Сравнение CTIGX с ADJEX
CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) and ADJEX (Azzad Ethical Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTIGX returned 12.09%/yr vs 3.59%/yr for ADJEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CTIGX charges 1.10%/yr vs 0.99%/yr for ADJEX.
Доходность
Сравнение доходности CTIGX и ADJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIGX показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у ADJEX с доходностью 12.03%.
CTIGX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 29.18%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
ADJEX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам CTIGX и ADJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 29.85% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
ADJEX Azzad Ethical Fund | 12.03% | 1.43% | 1.70% | 24.25% | -27.82% | 17.60% | 30.47% | 3.80% |
Correlation
The correlation between CTIGX and ADJEX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between CTIGX and ADJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIGX vs. ADJEX — Ранг доходности на риск
CTIGX
ADJEX
Сравнение CTIGX c ADJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Azzad Ethical Fund (ADJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTIGX | ADJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 1.14 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.26 | 3.63 | +16.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIGX | ADJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.95 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CTIGX и ADJEX
Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что меньше максимальной просадки ADJEX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и ADJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIGX | ADJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.26% | -55.62% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -14.38% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -25.81% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.26% | -37.22% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -12.54% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.51% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIGX и ADJEX
Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Azzad Ethical Fund (ADJEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIGX | ADJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 4.54% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 13.40% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 17.19% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 22.57% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 21.50% | +7.62% |
Сравнение комиссий CTIGX и ADJEX
CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ADJEX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIGX и ADJEX
Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJEX Azzad Ethical Fund | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 2.53% | 0.06% | 12.81% | 5.62% | 6.35% | 6.37% | 14.98% | 0.09% | 0.69% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.53% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTIGX and ADJEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.15%) compared to ADJEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, CTIGX dropped -46.26% vs ADJEX's -55.62%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIGX и ADJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор