Сравнение CTEN.DE с EIC
CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while EIC (Eagle Point Income Company Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs 4.02%/yr for EIC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTEN.DE и EIC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как EIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у EIC с доходностью -0.80%.
CTEN.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEN.DE и EIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | -30.10% | -19.43% | 96.51% | 53.65% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -0.80% | -25.33% | 32.20% | 12.22% |
Correlation
The correlation between CTEN.DE and EIC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEN.DE vs. EIC — Ранг доходности на риск
CTEN.DE
EIC
Сравнение CTEN.DE c EIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и Eagle Point Income Company Inc. (EIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEN.DE | EIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.25 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.45 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEN.DE | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.34 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.06 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CTEN.DE и EIC
Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки EIC в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и EIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEN.DE | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -67.04% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -28.06% | -28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.27% | -40.73% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.40% | -30.62% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -14.69% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 15.53% | +18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEN.DE и EIC
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Eagle Point Income Company Inc. (EIC) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEN.DE | EIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 4.83% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 14.18% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 20.69% | +28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.10% | 21.06% | +31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.10% | 38.27% | +13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEN.DE и EIC
CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 14.54% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CTEN.DE and EIC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и EIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор