Сравнение CTEN.DE с AOMR
CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs 14.55%/yr for AOMR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTEN.DE и AOMR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как AOMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOMR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 5.54%.
CTEN.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOMR
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEN.DE и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | -30.10% | -19.43% | 96.51% | 53.65% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 5.54% | -6.41% | 4.59% | 59.80% |
Correlation
The correlation between CTEN.DE and AOMR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEN.DE vs. AOMR — Ранг доходности на риск
CTEN.DE
AOMR
Сравнение CTEN.DE c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEN.DE | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.33 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.64 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEN.DE | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.20 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.08 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CTEN.DE и AOMR
Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки AOMR в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEN.DE | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -69.51% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -14.18% | -42.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.27% | -40.81% | -15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.40% | -23.09% | -32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -22.40% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 7.27% | +26.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEN.DE и AOMR
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEN.DE | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 7.20% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 15.97% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 23.10% | +26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.10% | 38.15% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.10% | 38.15% | +13.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEN.DE и AOMR
CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 15.48% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEN.DE and AOMR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор