PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTCAX с CCIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTCAX с CCIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX).

CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г.. CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CTCAX и CCIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTCAX и CCIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		-6.10%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.82%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%

Доходность по периодам

С начала года, CTCAX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у CCIZX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции CTCAX уступали акциям CCIZX по среднегодовой доходности: 20.80% против 23.18% соответственно.

CTCAX

1 день
4.59%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.08%
1 год
32.32%
3 года*
25.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
20.80%

CCIZX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.63%
1 год
65.69%
3 года*
31.97%
5 лет*
17.37%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с QQQMCTCAX с VGTCTCAX с TECLCTCAX с XLKCTCAX с USNQXCTCAX с ACN
Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с PAGRXCCIZX с IWYCCIZX с FDCPXCCIZX с GARPCCIZX с XLKCCIZX с SHGTXCCIZX с CBALX

Сравнение комиссий CTCAX и CCIZX

CTCAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CCIZX в 0.91%.

CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Доходность на риск

CTCAX vs. CCIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTCAX c CCIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTCAXCCIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.19

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.76

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

4.50

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

16.98

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTCAX vs. CCIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTCAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CCIZX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTCAX и CCIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTCAXCCIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.19

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Корреляция

Корреляция между CTCAX и CCIZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTCAX и CCIZX

Дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности CCIZX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		3.50%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		7.55%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%

Просадки

Сравнение просадок CTCAX и CCIZX

Максимальная просадка CTCAX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки CCIZX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTCAX и CCIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTCAXCCIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-37.20%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-14.87%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-37.20%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.55%

-37.20%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-7.01%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-6.90%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.94%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CTCAX и CCIZX

Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) составляет 8.94%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTCAXCCIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

11.14%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

21.67%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

30.99%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

26.07%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

25.98%

-1.28%