PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с WDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 35.04%/yr for WDC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как WDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 233.99%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 6.57% против 35.04% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%

WDC

1 день
6.66%
1 месяц
16.37%
С начала года
233.99%
6 месяцев
224.36%
1 год
935.71%
3 года*
168.23%
5 лет*
63.18%
10 лет*
35.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и WDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%
WDC
Western Digital Corporation		233.99%266.16%23.50%62.04%-48.55%17.67%-13.00%69.84%-47.86%11.72%

Correlation

The correlation between CTC-A.TO and WDC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between CTC-A.TO and WDC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CTC-A.TO:

CA$11.14

WDC:

$23.29

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

16.76

WDC:

24.17

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.33

WDC:

0.56

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.61

WDC:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.43B

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.41B

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$2.09B

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTC-A.TOWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
14.43

-14.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
7.01

-6.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.96

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

47.66

-47.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

157.99

-157.03

CTC-A.TO vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 14.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и WDC

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки WDC в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTC-A.TOWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-68.41%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-19.84%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-48.29%

+18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-55.08%

+24.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-67.94%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-4.25%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-28.76%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

5.97%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и WDC

Текущая волатильность для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) составляет 7.65%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

21.78%

-14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

53.71%

-39.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

65.50%

-43.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

49.29%

-27.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

48.93%

-23.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и WDC

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности WDC в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.57B
3.34B
(CTC-A.TO) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CTC-A.TO значения в CAD, WDC значения в USD

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
34.0%
50.2%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

Часто задаваемые вопросы

CTC-A.TO and WDC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор