PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с FFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с FFH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 15.19%/yr for FFH.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и FFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям FFH.TO по среднегодовой доходности: 6.57% против 15.19% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
2.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-2.26%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и FFH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-8.51%5.43%

Correlation

The correlation between CTC-A.TO and FFH.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between CTC-A.TO and FFH.TO shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTC-A.TO:

CA$9.89B

FFH.TO:

CA$50.62B

EPS

CTC-A.TO:

CA$11.14

FFH.TO:

$205.21

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

16.76

FFH.TO:

7.89

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.33

FFH.TO:

0.13

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.61

FFH.TO:

1.22

Коэффициент P/B

CTC-A.TO:

1.70

FFH.TO:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.43B

FFH.TO:

$29.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.41B

FFH.TO:

$6.18B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$2.09B

FFH.TO:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Fairfax Financial Holdings Limited

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTC-A.TOFFH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.10

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.02

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.12

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

-0.27

+1.23

CTC-A.TO vs. FFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FFH.TO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и FFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и FFH.TO

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, примерно равная максимальной просадке FFH.TO в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и FFH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTC-A.TOFFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-56.23%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-18.88%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-18.88%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-18.88%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-56.23%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-13.04%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-11.53%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

8.44%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и FFH.TO

Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOFFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.99%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

17.64%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

22.63%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

23.99%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

25.56%

+0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и FFH.TO

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FFH.TO в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и FFH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
3.57B
6.41B
(CTC-A.TO) Общая выручка
(FFH.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CTC-A.TO значения в CAD, FFH.TO значения в USD

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и FFH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и Fairfax Financial Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
34.0%
15.4%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CTC-A.TO and FFH.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и FFH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор