Сравнение CTAP с SPLS
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTAP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 17.90% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.37% |
Correlation
The correlation between CTAP and SPLS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CTAP c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.82 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и SPLS
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, примерно равная максимальной просадке SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -9.24% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -0.65% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.85% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.91% | 15.02% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 15.02% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 15.02% | +8.89% |
Сравнение комиссий CTAP и SPLS
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPLS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и SPLS
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM |
|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and SPLS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for SPLS.
CTAP has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор