Сравнение CTAP с FDAT
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and FDAT (Tactical Advantage ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for FDAT.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и FDAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у FDAT с доходностью 3.20%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDAT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и FDAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 3.20% | 0.31% |
Correlation
The correlation between CTAP and FDAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов CTAP и FDAT
Секторы
CTAP
FDAT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CTAP
FDAT
Сырьевые материалы
CTAP
-
FDAT
Коммуникационные услуги
CTAP
-
FDAT
Потребительский циклический сектор
CTAP
-
FDAT
Потребительский защитный сектор
CTAP
-
FDAT
Энергетика
CTAP
-
FDAT
Здравоохранение
CTAP
-
FDAT
Промышленность
CTAP
-
FDAT
Недвижимость
CTAP
-
FDAT
Технологии
CTAP
-
FDAT
Коммунальные услуги
CTAP
-
FDAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. FDAT — Ранг доходности на риск
CTAP
FDAT
Сравнение CTAP c FDAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.92 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и FDAT
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки FDAT в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и FDAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -8.20% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -2.27% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.25% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и FDAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | FDAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 9.89% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 9.47% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 9.47% | +14.47% |
Сравнение комиссий CTAP и FDAT
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDAT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и FDAT
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FDAT в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 5.64% | 4.77% | 8.99% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and FDAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for FDAT.
FDAT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Simplify and Tactical Funds. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.74% for FDAT.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и FDAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор