Сравнение CTAP с BILS
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. CTAP is actively managed, while BILS is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.57%.
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.57% | 0.27% |
Correlation
The correlation between CTAP and BILS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. BILS — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILS
Сравнение CTAP c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 34.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 127.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,285.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и BILS
Максимальная просадка CTAP за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -0.41% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | 0.00% | -17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.04% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и BILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 0.23% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 0.31% | +24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 0.30% | +24.33% |
Сравнение комиссий CTAP и BILS
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и BILS
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and BILS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for BILS.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.75% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.14% for BILS.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор