Сравнение CTAP с BILS
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. CTAP is actively managed, while BILS is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.40%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 0.26% |
Correlation
The correlation between CTAP and BILS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. BILS — Ранг доходности на риск
CTAP
BILS
Сравнение CTAP c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 9.79 | -7.29 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и BILS
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -0.41% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -0.01% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.04% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и BILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 0.23% | +23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 0.31% | +23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 0.30% | +23.64% |
Сравнение комиссий CTAP и BILS
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и BILS
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BILS в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and BILS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for BILS.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.65% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.14% for BILS.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор