Сравнение CSZIX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSZIX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSZIX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 2.42% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CSZIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции CSZIX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 6.51% против 2.44% соответственно.
CSZIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.51%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSZIX и VGRNX
CSZIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
CSZIX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
CSZIX
VGRNX
Сравнение CSZIX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSZIX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.20 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.62 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 4.29 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSZIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.20 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CSZIX и VGRNX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSZIX и VGRNX
Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.07% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок CSZIX и VGRNX
Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSZIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -38.77% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -14.35% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -35.59% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -38.77% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -12.65% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -10.74% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.23% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSZIX и VGRNX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSZIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.62% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 8.54% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 12.33% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 13.80% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 14.69% | +6.11% |