Сравнение CSZIX с MXREX
CSZIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSZIX returned 7.25%/yr vs 3.84%/yr for MXREX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSZIX charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.
Доходность
Сравнение доходности CSZIX и MXREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSZIX показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции CSZIX превзошли акции MXREX по среднегодовой доходности: 7.25% против 3.84% соответственно.
CSZIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 7.25%
MXREX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение доходности по годам CSZIX и MXREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 10.62% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 11.78% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
Correlation
The correlation between CSZIX and MXREX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between CSZIX and MXREX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSZIX vs. MXREX — Ранг доходности на риск
CSZIX
MXREX
Сравнение CSZIX c MXREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSZIX | MXREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.10 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 6.95 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSZIX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CSZIX и MXREX
Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, примерно равная максимальной просадке MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и MXREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSZIX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -43.89% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -7.73% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -18.79% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -33.06% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -43.89% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -3.19% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -11.63% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.32% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSZIX и MXREX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) составляет 3.76%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSZIX | MXREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.10% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.42% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 13.37% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.33% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 21.93% | -1.12% |
Сравнение комиссий CSZIX и MXREX
CSZIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSZIX и MXREX
Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности MXREX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.51% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.85% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSZIX and MXREX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXREX has higher volatility (4.10%) compared to CSZIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, CSZIX dropped -42.71% vs MXREX's -43.89%.
MXREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSZIX и MXREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор