PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSYZ.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSYZ.DE с LMWE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) and LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) are both REIT funds - CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green while LMWE.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSYZ.DE returned 0.05%/yr vs 0.78%/yr for LMWE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSYZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for LMWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSYZ.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSYZ.DE показывает доходность 7.36%, а LMWE.DE немного выше – 7.51%.

CSYZ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.90%
1 год
6.48%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

LMWE.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.11%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и LMWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		7.36%-5.02%2.47%4.08%-19.53%36.67%5.48%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		7.51%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%5.86%

Correlation

The correlation between CSYZ.DE and LMWE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between CSYZ.DE and LMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с XREA.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с ESAD.DECSYZ.DE с AYEP.DE
Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с AYEP.DELMWE.DE с TRET.DE

Доходность на риск

CSYZ.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSYZ.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSYZ.DELMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.86

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.25

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.24

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

3.96

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSYZ.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSYZ.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа LMWE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSYZ.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSYZ.DELMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CSYZ.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и LMWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSYZ.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-42.37%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.88%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-20.47%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-30.69%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-11.34%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-10.67%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.42%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSYZ.DE и LMWE.DE

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) имеют волатильность 2.84% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSYZ.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.75%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.23%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

11.36%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

15.24%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

16.94%

-1.72%

Сравнение комиссий CSYZ.DE и LMWE.DE

CSYZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LMWE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSYZ.DE и LMWE.DE

Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности LMWE.DE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.01%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.42%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%

Часто задаваемые вопросы

CSYZ.DE and LMWE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSYZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.

CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green, while LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: Credit Suisse and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CSYZ.DE and 0.45% for LMWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSYZ.DE и LMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор