Сравнение CSYZ.DE с IQQ7.DE
CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) and IQQ7.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green while IQQ7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSYZ.DE returned 0.05%/yr vs 4.46%/yr for IQQ7.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSYZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for IQQ7.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSYZ.DE и IQQ7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSYZ.DE показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у IQQ7.DE с доходностью 14.24%.
CSYZ.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
IQQ7.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам CSYZ.DE и IQQ7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 7.36% | -5.02% | 2.47% | 4.08% | -19.53% | 36.67% | 5.48% |
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 14.24% | -9.38% | 10.73% | 9.18% | -19.53% | 54.15% | 3.96% |
Correlation
The correlation between CSYZ.DE and IQQ7.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between CSYZ.DE and IQQ7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSYZ.DE vs. IQQ7.DE — Ранг доходности на риск
CSYZ.DE
IQQ7.DE
Сравнение CSYZ.DE c IQQ7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSYZ.DE | IQQ7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.96 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 4.13 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSYZ.DE | IQQ7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CSYZ.DE и IQQ7.DE
Максимальная просадка CSYZ.DE за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки IQQ7.DE в -68.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYZ.DE и IQQ7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSYZ.DE | IQQ7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -68.97% | +37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -6.13% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -24.01% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -31.10% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -5.01% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -14.82% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.92% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSYZ.DE и IQQ7.DE
Текущая волатильность для CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) составляет 2.84%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что CSYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSYZ.DE | IQQ7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.27% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.99% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 12.78% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.35% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 20.09% | -4.87% |
Сравнение комиссий CSYZ.DE и IQQ7.DE
CSYZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQQ7.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSYZ.DE и IQQ7.DE
Дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IQQ7.DE в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSYZ.DE CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 1.01% | 1.32% | 0.00% | 0.76% | 3.39% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.98% | 3.36% | 2.99% | 3.21% | 3.87% | 2.04% | 3.54% | 3.11% | 4.53% | 3.38% | 3.34% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
CSYZ.DE and IQQ7.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSYZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSYZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IQQ7.DE.
CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green, while IQQ7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CSYZ.DE and 0.40% for IQQ7.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSYZ.DE и IQQ7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор