PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSY2.DE с SLUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSY2.DE с SLUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) and SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders while SLUS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSY2.DE returned 14.65%/yr vs 14.97%/yr for SLUS.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSY2.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for SLUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSY2.DE и SLUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSY2.DE показывает доходность 10.74%, а SLUS.DE немного выше – 11.22%.

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—

SLUS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.87%
3 года*
19.85%
5 лет*
14.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSY2.DE и SLUS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		11.22%4.97%33.89%26.23%-17.11%39.38%40.26%

Correlation

The correlation between CSY2.DE and SLUS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г.

0.94

The correlation between CSY2.DE and SLUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с SLUS.DE:
SLUS.DE с USUE.DESLUS.DE с LCUS.DESLUS.DE с VOOSLUS.DE с 6PSE.DESLUS.DE с USCP.DESLUS.DE с MIVU.DESLUS.DE с H412.DE

Доходность на риск

CSY2.DE vs. SLUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SLUS.DE
Ранг доходности на риск SLUS.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSY2.DE c SLUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSY2.DESLUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.07

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.84

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.05

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

10.67

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSY2.DE vs. SLUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSY2.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLUS.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSY2.DE и SLUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSY2.DESLUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.92

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CSY2.DE и SLUS.DE

Максимальная просадка CSY2.DE за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки SLUS.DE в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSY2.DE и SLUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSY2.DESLUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-33.71%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.51%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.45%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.45%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.43%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.84%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.44%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CSY2.DE и SLUS.DE

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CSY2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSY2.DESLUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.97%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.38%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

12.54%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.99%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.58%

-0.39%

Сравнение комиссий CSY2.DE и SLUS.DE

CSY2.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SLUS.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSY2.DE и SLUS.DE

CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLUS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.62%0.69%0.84%0.98%1.26%0.79%1.06%1.24%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSY2.DE and SLUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SLUS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLUS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CSY2.DE.

CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders, while SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CSY2.DE and 0.07% for SLUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSY2.DE и SLUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор