Сравнение SLUS.DE с H412.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).
SLUS.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLUS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLUS.DE и H412.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLUS.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -4.41% | 4.97% | 33.89% | 26.23% | -17.11% | 39.38% | 10.17% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | -2.65% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SLUS.DE показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью -2.65%.
SLUS.DE
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
H412.DE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLUS.DE и H412.DE
SLUS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLUS.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
SLUS.DE
H412.DE
Сравнение SLUS.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLUS.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 5.61 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLUS.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SLUS.DE и H412.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLUS.DE и H412.DE
Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.72% | 0.69% | 0.84% | 0.98% | 1.26% | 0.79% | 1.06% | 1.24% | 0.20% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLUS.DE и H412.DE
Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и H412.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLUS.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -24.35% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.83% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -24.35% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -3.90% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.23% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.16% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLUS.DE и H412.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SLUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLUS.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.59% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 7.87% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 17.07% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.69% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.90% | +2.79% |