Сравнение SLUS.DE с USCP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE).

SLUS.DE и USCP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLUS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLUS.DE и USCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLUS.DE и USCP.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	-4.41%	4.97%	33.89%	26.23%	-17.11%	39.38%	10.48%	35.11%	-7.65%
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)	-1.49%	-3.26%	22.70%	25.56%	-10.80%	38.73%	7.54%	33.98%	-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, SLUS.DE показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у USCP.DE с доходностью -1.49%.

SLUS.DE

1 день: 2.05%

1 месяц: -3.10%

С начала года: -4.41%

6 месяцев: -1.35%

1 год: 10.35%

3 года*: 16.76%

5 лет*: 11.94%

10 лет*: —

USCP.DE

1 день: 0.88%

1 месяц: -5.66%

С начала года: -1.49%

6 месяцев: -0.46%

1 год: -1.75%

3 года*: 10.66%

5 лет*: 9.82%

10 лет*: 13.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Название символа

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с SLUS.DE:

SLUS.DE с VOO SLUS.DE с USUE.DE SLUS.DE с LCUS.DE SLUS.DE с 6PSE.DE SLUS.DE с CSY2.DE SLUS.DE с H412.DE SLUS.DE с MIVU.DE

Часто сравнивают с USCP.DE:

USCP.DE с IWF USCP.DE с VOO USCP.DE с DELG.DE USCP.DE с OG35.DE USCP.DE с OP2E.DE USCP.DE с MIVU.DE USCP.DE с OP5E.DE

Сравнение комиссий SLUS.DE и USCP.DE

SLUS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.

USCP.DE

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

SLUS.DE

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SLUS.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLUS.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USCP.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLUS.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SLUS.DE	USCP.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	-0.12	+0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.89	-0.07	+0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	0.99	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.21	-0.16	+1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.91	-0.57	+4.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLUS.DE vs. USCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLUS.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа USCP.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLUS.DE и USCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SLUS.DE	USCP.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	-0.12	+0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.67	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.80	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	0.73	+0.07

Корреляция

Корреляция между SLUS.DE и USCP.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLUS.DE и USCP.DE

Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	0.72%	0.69%	0.84%	0.98%	1.26%	0.79%	1.06%	1.24%	0.20%
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLUS.DE и USCP.DE

Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и USCP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SLUS.DE	USCP.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.71%	-34.80%	+1.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.51%	-11.63%	-1.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.45%	-19.22%	-5.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.80%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.28%	-9.83%	+3.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.93%	-4.85%	-0.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.63%	2.36%	+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SLUS.DE и USCP.DE

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SLUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SLUS.DE	USCP.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.21%	3.48%	+0.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.36%	6.87%	+2.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.12%	14.09%	+4.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.00%	14.48%	+1.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.69%	16.15%	+1.54%

Сравнение SLUS.DE с USCP.DE

Доходность

Сравнение доходности SLUS.DE и USCP.DE

Сравнение доходности по годам SLUS.DE и USCP.DE

Доходность по периодам

SLUS.DE

USCP.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SLUS.DE и USCP.DE

Доходность на риск

SLUS.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск

SLUS.DE

USCP.DE

Сравнение SLUS.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SLUS.DE vs. USCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLUS.DE и USCP.DE

Просадки

Сравнение просадок SLUS.DE и USCP.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SLUS.DE и USCP.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)