Сравнение SLUS.DE с MIVU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE).
SLUS.DE и MIVU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLUS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. MIVU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility. Фонд был запущен 10 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLUS.DE и MIVU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLUS.DE и MIVU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -4.41% | 4.97% | 33.89% | 26.23% | -17.11% | 39.38% | 10.48% | 35.11% | -7.65% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | -0.67% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | 30.00% | -5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SLUS.DE показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у MIVU.DE с доходностью -0.67%.
SLUS.DE
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
MIVU.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLUS.DE и MIVU.DE
SLUS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MIVU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLUS.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск
SLUS.DE
MIVU.DE
Сравнение SLUS.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLUS.DE | MIVU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.49 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | -0.56 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.69 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.64 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLUS.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.49 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SLUS.DE и MIVU.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLUS.DE и MIVU.DE
Дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.72% | 0.69% | 0.84% | 0.98% | 1.26% | 0.79% | 1.06% | 1.24% | 0.20% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLUS.DE и MIVU.DE
Максимальная просадка SLUS.DE за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLUS.DE и MIVU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLUS.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -32.69% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.27% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -14.89% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -9.90% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -6.10% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.70% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLUS.DE и MIVU.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SLUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLUS.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.61% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 5.90% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 12.92% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 11.92% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.07% | +3.62% |