PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSX5.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSX5.L с JRDE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - CSX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSX5.L returned 15.71%/yr vs 26.86%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CSX5.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности CSX5.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSX5.L торгуется в EUR, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSX5.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 11.17%.

CSX5.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.43%
С начала года
9.88%
1 год
18.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.96%

JRDE.L

1 день
-0.31%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
7.24%
С начала года
11.17%
1 год
66.23%
3 года*
26.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSX5.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		9.88%21.71%11.38%22.29%-8.36%3.05%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		11.17%63.46%7.14%16.83%-8.75%-8.84%

Correlation

The correlation between CSX5.L and JRDE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between CSX5.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSX5.L и JRDE.L

Секторы
CSX5.L
JRDE.L

Финансовые услуги

26.4%
23.7%

Промышленность

22.1%
20.2%

Технологии

16.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.1%

Здравоохранение

5.4%
13.1%

Коммунальные услуги

4.9%
5.5%

Энергетика

4.4%
4.7%

Сырьевые материалы

3.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.8%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

CSX5.L
26.4%
JRDE.L
23.7%

Промышленность

CSX5.L
22.1%
JRDE.L
20.2%

Технологии

CSX5.L
16.3%
JRDE.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

CSX5.L
9.7%
JRDE.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

CSX5.L
5.5%
JRDE.L
7.1%

Здравоохранение

CSX5.L
5.4%
JRDE.L
13.1%

Коммунальные услуги

CSX5.L
4.9%
JRDE.L
5.5%

Энергетика

CSX5.L
4.4%
JRDE.L
4.7%

Сырьевые материалы

CSX5.L
3.5%
JRDE.L
5.3%

Коммуникационные услуги

CSX5.L
1.9%
JRDE.L
3.8%

Недвижимость

CSX5.L

-

JRDE.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с CSX5.L:
CSX5.L с XESC.LCSX5.L с EXW1.DECSX5.L с ISX5.LCSX5.L с VUAA.LCSX5.L с IDVY.LCSX5.L с VERX.ASCSX5.L с IUSA.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с BBDD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

CSX5.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX5.L
Ранг доходности на риск CSX5.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX5.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX5.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX5.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSX5.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.71

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
6.71

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.86

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

6.63

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

24.63

-18.58

CSX5.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX5.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRDE.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX5.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSX5.L и JRDE.L

Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSX5.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-25.76%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.94%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-15.92%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.93%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-7.42%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.68%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX5.L и JRDE.L

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CSX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSX5.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.44%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

10.71%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

38.56%

-22.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.85%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

22.85%

-5.01%

Сравнение комиссий CSX5.L и JRDE.L

CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX5.L и JRDE.L

CSX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.97%.

ПозицияTTM2025202420232022
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.97%28.15%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CSX5.L and JRDE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

CSX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for CSX5.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор