Сравнение CSX5.L с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
CSX5.L и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX5.L или IUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности CSX5.L и IUSA.L
Доходность по периодам
С начала года, CSX5.L показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью 25.73%. За последние 10 лет акции CSX5.L уступали акциям IUSA.L по среднегодовой доходности: 7.31% против 15.64% соответственно.
CSX5.L
8.95%
-3.60%
-4.86%
13.70%
8.33%
7.31%
IUSA.L
25.73%
3.90%
12.10%
30.54%
16.03%
15.64%
Основные характеристики
| CSX5.L | IUSA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 4.78 |
| Коэф-т Мартина | 4.59 | 19.46 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 13.51% | 11.18% |
| Макс. просадка | -37.87% | -38.58% |
| Текущая просадка | -5.15% | -0.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSX5.L и IUSA.L
CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между CSX5.L и IUSA.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSX5.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX5.L и IUSA.L
CSX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок CSX5.L и IUSA.L
Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, примерно равная максимальной просадке IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSX5.L и IUSA.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CSX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.