PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSX5.L с EXW1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSX5.L с EXW1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and EXW1.DE (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - CSX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while EXW1.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSX5.L returned 10.96%/yr vs 10.98%/yr for EXW1.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CSX5.L и EXW1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSX5.L показывает доходность 9.88%, а EXW1.DE немного ниже – 9.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSX5.L имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции EXW1.DE немного впереди с 10.98%.

CSX5.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.43%
С начала года
9.88%
1 год
18.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.96%

EXW1.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
5.64%
С начала года
9.85%
1 год
18.98%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.29%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSX5.L и EXW1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		9.88%21.71%11.38%22.29%-8.36%23.37%-2.27%28.04%-11.52%10.61%
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		9.85%22.07%11.02%22.42%-8.77%23.53%-3.08%30.10%-12.03%10.04%

Correlation

The correlation between CSX5.L and EXW1.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between CSX5.L and EXW1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с CSX5.L:
CSX5.L с XESC.LCSX5.L с ISX5.LCSX5.L с VUAA.LCSX5.L с IDVY.LCSX5.L с VERX.ASCSX5.L с IUSA.LCSX5.L с VEUR.AS
Часто сравнивают с EXW1.DE:
EXW1.DE с QDVX.DEEXW1.DE с IQQY.DEEXW1.DE с VUAA.LEXW1.DE с EUN2.DEEXW1.DE с MEUD.LEXW1.DE с ITAEXW1.DE с QDV5.DE

Доходность на риск

CSX5.L vs. EXW1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX5.L
Ранг доходности на риск CSX5.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX5.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX5.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EXW1.DE
Ранг доходности на риск EXW1.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW1.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW1.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW1.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW1.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW1.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX5.L c EXW1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSX5.LEXW1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.21

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.84

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.76

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

6.14

-0.09

CSX5.L vs. EXW1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX5.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXW1.DE равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX5.L и EXW1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSX5.L и EXW1.DE

Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки EXW1.DE в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и EXW1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSX5.LEXW1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-57.82%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.76%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-16.58%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-23.30%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.87%

-38.50%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.74%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-14.13%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.08%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX5.L и EXW1.DE

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) имеют волатильность 4.09% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSX5.LEXW1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.97%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.08%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.73%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.34%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.81%

+0.03%

Сравнение комиссий CSX5.L и EXW1.DE

И CSX5.L, и EXW1.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX5.L и EXW1.DE

CSX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		2.43%2.42%2.85%2.83%2.73%2.50%1.97%2.82%3.17%3.92%3.29%3.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CSX5.L and EXW1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSX5.L and EXW1.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

CSX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while EXW1.DE tracks EURO STOXX® 50.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и EXW1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор