PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSX5.L с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSX5.L с FEZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - CSX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSX5.L returned 10.96%/yr vs 10.60%/yr for FEZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSX5.L charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности CSX5.L и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSX5.L торгуется в EUR, в то время как FEZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSX5.L показывает доходность 9.88%, а FEZ немного выше – 9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSX5.L имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции FEZ немного отстают с 10.60%.

CSX5.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.43%
С начала года
9.88%
1 год
18.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.96%

FEZ

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
4.95%
С начала года
9.91%
1 год
18.21%
3 года*
15.28%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSX5.L и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		9.88%21.71%11.38%22.29%-8.36%23.37%-2.27%28.04%-11.52%10.61%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		9.91%21.46%10.41%23.35%-8.96%23.43%-3.80%28.89%-11.90%9.47%

Correlation

The correlation between CSX5.L and FEZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between CSX5.L and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSX5.L и FEZ

Секторы
CSX5.L
FEZ

Финансовые услуги

26.4%
23.8%

Промышленность

22.1%
19.3%

Технологии

16.3%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.9%

Здравоохранение

5.4%
5.6%

Коммунальные услуги

4.9%
5.0%

Энергетика

4.4%
5.3%

Сырьевые материалы

3.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

CSX5.L
26.4%
FEZ
23.8%

Промышленность

CSX5.L
22.1%
FEZ
19.3%

Технологии

CSX5.L
16.3%
FEZ
19.6%

Потребительский циклический сектор

CSX5.L
9.7%
FEZ
9.3%

Потребительский защитный сектор

CSX5.L
5.5%
FEZ
5.9%

Здравоохранение

CSX5.L
5.4%
FEZ
5.6%

Коммунальные услуги

CSX5.L
4.9%
FEZ
5.0%

Энергетика

CSX5.L
4.4%
FEZ
5.3%

Сырьевые материалы

CSX5.L
3.5%
FEZ
3.8%

Коммуникационные услуги

CSX5.L
1.9%
FEZ
2.6%

Недвижимость

CSX5.L

-

FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с CSX5.L:
CSX5.L с XESC.LCSX5.L с EXW1.DECSX5.L с ISX5.LCSX5.L с VUAA.LCSX5.L с IDVY.LCSX5.L с VERX.ASCSX5.L с IUSA.L
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

CSX5.L vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX5.L
Ранг доходности на риск CSX5.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX5.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX5.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX5.L c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSX5.LFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.12

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.65

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.57

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

5.70

+0.35

CSX5.L vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX5.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX5.L и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSX5.L и FEZ

Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки FEZ в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSX5.LFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-58.41%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.67%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-16.69%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-23.29%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.87%

-38.48%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.56%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-14.88%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.21%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX5.L и FEZ

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CSX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSX5.LFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.85%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.72%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.36%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.65%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

18.96%

-1.12%

Сравнение комиссий CSX5.L и FEZ

CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX5.L и FEZ

CSX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.63%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

CSX5.L and FEZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

CSX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for CSX5.L and 0.29% for FEZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор