Сравнение CSX5.L с EXS1.DE
CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - CSX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while EXS1.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSX5.L returned 10.96%/yr vs 8.98%/yr for EXS1.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSX5.L charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSX5.L и EXS1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX5.L показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции CSX5.L превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 10.96% против 8.98% соответственно.
CSX5.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.96%
EXS1.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам CSX5.L и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 9.88% | 21.71% | 11.38% | 22.29% | -8.36% | 23.37% | -2.27% | 28.04% | -11.52% | 10.61% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.79% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
Correlation
The correlation between CSX5.L and EXS1.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between CSX5.L and EXS1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX5.L vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
CSX5.L
EXS1.DE
Сравнение CSX5.L c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX5.L | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.11 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 0.33 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX5.L и EXS1.DE
Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и EXS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX5.L | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.87% | -55.14% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -12.39% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -15.93% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -26.69% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.87% | -38.68% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -3.83% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -11.71% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.97% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX5.L и EXS1.DE
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) составляет 4.09%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что CSX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX5.L | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.63% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 13.54% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 16.21% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.21% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.11% | -0.27% |
Сравнение комиссий CSX5.L и EXS1.DE
CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX5.L и EXS1.DE
Ни CSX5.L, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
CSX5.L and EXS1.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
CSX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while EXS1.DE tracks DAX®. Their fees differ too: 0.10% for CSX5.L and 0.16% for EXS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и EXS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор