Сравнение CSVFX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 1.51% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции CSVFX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.44% против 0.25% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 8.44%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и PTSIX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
CSVFX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
CSVFX
PTSIX
Сравнение CSVFX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.25 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.77 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.53 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 11.73 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.25 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.29 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.10 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и PTSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и PTSIX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.86% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и PTSIX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -72.38% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.66% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -72.38% | +43.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -72.38% | +38.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -42.10% | +30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -25.01% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.77% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и PTSIX
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.66% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 9.03% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 15.17% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 30.91% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 25.08% | -9.11% |