Сравнение CSVFX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CSVFX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSVFX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.14% | 31.32% | 2.36% | 18.44% | -14.91% | 13.73% | 5.87% | 24.47% | -12.96% | 20.13% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CSVFX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.80% соответственно.
CSVFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 8.71%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSVFX и KGIIX
CSVFX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
CSVFX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
CSVFX
KGIIX
Сравнение CSVFX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSVFX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 3.56 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 4.34 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.65 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.30 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 19.59 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSVFX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.56 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.80 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между CSVFX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSVFX и KGIIX
Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSVFX Columbia International Dividend Income Fund | 4.74% | 4.81% | 6.96% | 3.56% | 1.93% | 9.05% | 3.57% | 3.44% | 5.53% | 2.94% | 3.52% | 3.19% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSVFX и KGIIX
Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSVFX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.31% | -27.81% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -8.76% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -27.81% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -27.81% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -5.78% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -6.15% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.37% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSVFX и KGIIX
Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSVFX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.35% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.93% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 13.41% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 13.21% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.75% | +3.24% |