Сравнение CSUS.L с VPN.L
CSUS.L (iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSUS.L returned 19.41%/yr vs 26.86%/yr for VPN.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUS.L charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.L и VPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUS.L показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.81%.
CSUS.L
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 14.58%
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSUS.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.L iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc | 8.92% | 17.22% | 25.29% | 27.68% | -20.12% | 3.94% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
Correlation
The correlation between CSUS.L and VPN.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between CSUS.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUS.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
CSUS.L
VPN.L
Сравнение CSUS.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSUS.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.87 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 8.60 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSUS.L и VPN.L
Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUS.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -38.80% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -15.39% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -25.58% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -15.39% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -14.64% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 5.14% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.L и VPN.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) составляет 3.07%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что CSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUS.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 7.36% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 17.63% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 23.60% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 22.63% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 22.63% | -6.25% |
Сравнение комиссий CSUS.L и VPN.L
CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.L и VPN.L
Ни CSUS.L, ни VPN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSUS.L and VPN.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSUS.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSUS.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
CSUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. CSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для CSUS.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор