PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUS.L с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUS.L с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSUS.L (iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.L returned 15.12%/yr vs 14.69%/yr for SCHB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CSUS.L charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности CSUS.L и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUS.L показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 8.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUS.L имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции SCHB немного отстают с 14.69%.

CSUS.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.13%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.12%

SCHB

1 день
-2.70%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.28%
1 год
25.82%
3 года*
21.10%
5 лет*
12.24%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUS.L и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUS.L
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc		10.32%17.22%25.83%26.72%-20.46%28.02%20.30%30.38%-5.82%21.66%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		8.76%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between CSUS.L and SCHB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.49

The correlation between CSUS.L and SCHB shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSUS.L и SCHB

Секторы
CSUS.L
SCHB

Технологии

35.4%
34.4%

Финансовые услуги

11.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Промышленность

8.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

3.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

CSUS.L
35.4%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

CSUS.L
11.6%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

CSUS.L
11.3%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

CSUS.L
10.2%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

CSUS.L
8.6%
SCHB
8.9%

Промышленность

CSUS.L
8.5%
SCHB
9.4%

Потребительский защитный сектор

CSUS.L
4.8%
SCHB
4.6%

Энергетика

CSUS.L
3.6%
SCHB
3.7%

Коммунальные услуги

CSUS.L
2.3%
SCHB
2.3%

Недвижимость

CSUS.L
1.9%
SCHB
2.4%

Сырьевые материалы

CSUS.L
1.8%
SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с CSUS.L:
CSUS.L с VTICSUS.L с XD9D.DECSUS.L с SPYCSUS.L с AVUVCSUS.L с VXUSCSUS.L с ITOTCSUS.L с VOO
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

CSUS.L vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUS.L
Ранг доходности на риск CSUS.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUS.L c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUS.LSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.09

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.81

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.91

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

13.29

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUS.L vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUS.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUS.L и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUS.LSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.82

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CSUS.L и SCHB

Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUS.LSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-35.27%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.91%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-19.34%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-25.41%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-35.27%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.97%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.11%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUS.L и SCHB

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) составляет 3.25%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUS.LSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.95%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.56%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.43%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.28%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.33%

-1.19%

Сравнение комиссий CSUS.L и SCHB

CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUS.L и SCHB

CSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUS.L
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

CSUS.L and SCHB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.L.

CSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.L and 0.03% for SCHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUS.L и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор