Сравнение CSUS.L с 500G.L
CSUS.L (iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CSUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.L returned 15.12%/yr vs 15.40%/yr for 500G.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUS.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSUS.L торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUS.L показывает доходность 10.32%, а 500G.L немного ниже – 10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUS.L имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции 500G.L немного впереди с 15.40%.
CSUS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.12%
500G.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам CSUS.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.L iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc | 10.32% | 17.22% | 25.83% | 26.72% | -20.46% | 28.02% | 20.30% | 30.38% | -5.82% | 21.66% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.30% | 17.70% | 25.32% | 26.22% | -18.60% | 30.16% | 17.30% | 32.59% | -5.96% | 21.33% |
Correlation
The correlation between CSUS.L and 500G.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between CSUS.L and 500G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUS.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
CSUS.L
500G.L
Сравнение CSUS.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSUS.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.14 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 13.55 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSUS.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.L и 500G.L
Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке 500G.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUS.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -33.53% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.87% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.85% | -19.17% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -24.88% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | -33.53% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.53% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.23% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.06% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.L и 500G.L
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CSUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUS.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.59% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 7.97% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 11.05% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.65% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.13% | +1.01% |
Сравнение комиссий CSUS.L и 500G.L
CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.L и 500G.L
Ни CSUS.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSUS.L and 500G.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.L.
CSUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while 500G.L is S&P 500. CSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while 500G.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для CSUS.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор