PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUIX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUIX с RGIYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX).

CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г.. RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUIX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUIX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.17%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUIX показывает доходность 8.44%, а RGIYX немного ниже – 8.17%. За последние 10 лет акции CSUIX уступали акциям RGIYX по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.38% соответственно.

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%

RGIYX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.03%
С начала года
8.17%
6 месяцев
9.18%
1 год
22.05%
3 года*
13.51%
5 лет*
10.24%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с DTCRRGIYX с RGEAXRGIYX с PAXDXRGIYX с RCLVX

Сравнение комиссий CSUIX и RGIYX

CSUIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии RGIYX в 0.85%.

CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

CSUIX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUIX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUIXRGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.86

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.41

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.68

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

12.86

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUIX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGIYX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUIX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUIXRGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между CSUIX и RGIYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUIX и RGIYX

Дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности RGIYX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.68%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Просадки

Сравнение просадок CSUIX и RGIYX

Максимальная просадка CSUIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUIX и RGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUIXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-39.17%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.43%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-20.19%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-39.17%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-4.03%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-4.70%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.75%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUIX и RGIYX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) составляет 3.24%, в то время как у Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что CSUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUIXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.96%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

6.94%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.04%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.45%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.90%

-1.02%