PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с RPGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUAX с RPGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX).

CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г.. RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и RPGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUAX и RPGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-3.83%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у RPGEX с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям RPGEX по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.38% соответственно.

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%

RPGEX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.29%
1 год
13.42%
3 года*
13.53%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX
Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с TQGIXRPGEX с MFWIXRPGEX с CAEIXRPGEX с MVGIXRPGEX с FMIEXRPGEX с ARTHXRPGEX с PREIX

Сравнение комиссий CSUAX и RPGEX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RPGEX в 0.91%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Доходность на риск

CSUAX vs. RPGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c RPGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAXRPGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.80

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.21

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.19

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

4.75

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAX vs. RPGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа RPGEX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и RPGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAXRPGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.80

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между CSUAX и RPGEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и RPGEX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности RPGEX в 11.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		11.98%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и RPGEX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки RPGEX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и RPGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUAXRPGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-39.67%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-11.64%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-39.67%

+19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-39.67%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-7.80%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-7.64%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.91%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и RPGEX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.44%, в то время как у T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUAXRPGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.61%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

11.27%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

17.43%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

17.52%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

18.03%

-3.14%