PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUAX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUAX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.04% соответственно.

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с NALFXGWOAX с FGIAX

Сравнение комиссий CSUAX и GWOAX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

CSUAX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.83

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.51

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.52

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

11.23

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между CSUAX и GWOAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и GWOAX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и GWOAX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUAXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-49.84%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-11.43%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-26.21%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-35.28%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-6.28%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-9.06%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.56%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и GWOAX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUAXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.89%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

9.70%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

15.92%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

15.21%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

16.48%

-1.59%