PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUAX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUAX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.93% соответственно.

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с MEGIGMGEX с NALFXGMGEX с CWGIXGMGEX с APFDX

Сравнение комиссий CSUAX и GMGEX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

CSUAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.94

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.63

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.59

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

11.30

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.22

+0.33

Корреляция

Корреляция между CSUAX и GMGEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и GMGEX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и GMGEX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUAXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-58.47%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-11.62%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-28.58%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-34.98%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-6.81%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-16.84%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.66%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и GMGEX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUAXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.09%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

9.78%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

15.72%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

14.74%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

16.02%

-1.13%