PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с FOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUAX с FOF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both mutual funds - CSUAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. CSUAX is passively managed, while FOF is actively managed. Over the past 10 years, CSUAX returned 7.57%/yr vs 10.77%/yr for FOF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CSUAX charges 1.22%/yr vs 0.95%/yr for FOF.

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.77% соответственно.

CSUAX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.48%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.70%
3 года*
12.18%
5 лет*
7.09%
10 лет*
7.57%

FOF

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.63%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.94%
3 года*
16.99%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUAX и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		10.30%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		5.57%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%

Correlation

The correlation between CSUAX and FOF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г.

0.50

Over the past year, the correlation between CSUAX and FOF has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с FGIAXCSUAX с LPXZXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с PORTXCSUAX с MEGI
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с SCHDFOF с VOOFOF с EXGFOF с FALN

Доходность на риск

CSUAX vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUAXFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.31

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.86

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.20

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

3.84

+5.92

CSUAX vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FOF равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и FOF

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и FOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUAXFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-59.38%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-15.07%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-18.58%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-29.96%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-49.74%

+14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-7.82%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.34%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.68%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и FOF

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеют волатильность 3.43% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUAXFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.44%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

12.32%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

13.76%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

18.05%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

20.34%

-5.42%

Сравнение комиссий CSUAX и FOF

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FOF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и FOF

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности FOF в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.33%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.78%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Часто задаваемые вопросы

CSUAX and FOF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOF has higher volatility (3.44%) compared to CSUAX (3.43%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs FOF's -59.38%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUAX и FOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор