Сравнение CSTP.L с SPY5.L
CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - CSTP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSTP.L returned 3.70%/yr vs 14.12%/yr for SPY5.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CSTP.L charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности CSTP.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSTP.L торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSTP.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции CSTP.L уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 3.70% против 14.12% соответственно.
CSTP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.70%
SPY5.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам CSTP.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 7.87% | 7.15% | -2.37% | 0.68% | -7.88% | 20.24% | -3.25% | 24.69% | -8.97% | 9.14% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 11.87% | 3.49% | 33.64% | 22.84% | -13.64% | 38.95% | 7.83% | 33.37% | -2.25% | 6.24% |
Correlation
The correlation between CSTP.L and SPY5.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between CSTP.L and SPY5.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTP.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
CSTP.L
SPY5.L
Сравнение CSTP.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTP.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.05 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 10.35 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTP.L и SPY5.L
Максимальная просадка CSTP.L за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTP.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTP.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -33.39% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -7.04% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -22.49% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.78% | -22.49% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -33.39% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.50% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.98% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.08% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTP.L и SPY5.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что CSTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTP.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.10% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 9.29% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 12.61% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 15.96% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.69% | -3.42% |
Сравнение комиссий CSTP.L и SPY5.L
CSTP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTP.L и SPY5.L
CSTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
CSTP.L and SPY5.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for CSTP.L.
CSTP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SPY5.L is S&P 500. CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index, while SPY5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for CSTP.L and 0.03% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для CSTP.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор