Сравнение CSSX5E.MI с XBLC.L
CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and XBLC.L (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while XBLC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSSX5E.MI returned 11.51%/yr vs 0.08%/yr for XBLC.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CSSX5E.MI charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for XBLC.L.
Доходность
Сравнение доходности CSSX5E.MI и XBLC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у XBLC.L с доходностью 0.55%.
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.48%
XBLC.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и XBLC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 7.01% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | -0.77% |
XBLC.L Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.55% | 2.95% | 4.36% | 7.51% | -13.29% | -1.05% | 2.52% | 6.28% | -1.52% | 0.63% |
Correlation
The correlation between CSSX5E.MI and XBLC.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.28 |
Over the past year, CSSX5E.MI and XBLC.L have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSX5E.MI vs. XBLC.L — Ранг доходности на риск
CSSX5E.MI
XBLC.L
Сравнение CSSX5E.MI c XBLC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSX5E.MI | XBLC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.70 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 2.42 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSX5E.MI | XBLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.62 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CSSX5E.MI и XBLC.L
Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки XBLC.L в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и XBLC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSX5E.MI | XBLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -17.18% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -2.67% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -2.67% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -17.18% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.05% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -4.50% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.77% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSX5E.MI и XBLC.L
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBLC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSX5E.MI | XBLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 1.18% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 2.65% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 3.01% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 4.38% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 4.71% | +13.61% |
Сравнение комиссий CSSX5E.MI и XBLC.L
CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XBLC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и XBLC.L
Ни CSSX5E.MI, ни XBLC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSX5E.MI and XBLC.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XBLC.L.
CSSX5E.MI is categorized as Europe Equities, while XBLC.L is European Corporate Bonds. CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while XBLC.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.12% for XBLC.L.
Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и XBLC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор