Сравнение CSSX5E.MI с SWDA.L
CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSX5E.MI returned 11.32%/yr vs 13.07%/yr for SWDA.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSX5E.MI charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности CSSX5E.MI и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSX5E.MI торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.07% соответственно.
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.32%
SWDA.L
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 9.31% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | 9.95% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.28% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Correlation
The correlation between CSSX5E.MI and SWDA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2010 г. | 0.66 |
The correlation between CSSX5E.MI and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSX5E.MI vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
CSSX5E.MI
SWDA.L
Сравнение CSSX5E.MI c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSX5E.MI | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.84 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 15.58 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSX5E.MI и SWDA.L
Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSX5E.MI | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -41.36% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -6.53% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -20.55% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -20.55% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -33.00% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -8.77% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.61% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSX5E.MI и SWDA.L
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSX5E.MI | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.96% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 7.93% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 11.12% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 14.11% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.25% | +3.07% |
Сравнение комиссий CSSX5E.MI и SWDA.L
CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и SWDA.L
Ни CSSX5E.MI, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSX5E.MI and SWDA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
CSSX5E.MI is categorized as Europe Equities, while SWDA.L is Global Equities. CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор