PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSSX5E.MI с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSSX5E.MI и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSSX5E.MI торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.24% соответственно.


CSSX5E.MI

1 день
0.81%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.01%
6 месяцев
8.61%
1 год
15.65%
3 года*
15.61%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.48%

MEUD.L

1 день
0.50%
1 месяц
0.65%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.97%
1 год
16.31%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.75%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и MEUD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
7.01%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%29.02%-11.96%9.95%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
7.55%19.91%8.66%15.89%-9.94%24.68%-1.79%28.06%-10.71%10.88%

Correlation

The correlation between CSSX5E.MI and MEUD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.89

The correlation between CSSX5E.MI and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CSSX5E.MI vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина

MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSX5E.MI c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSSX5E.MIMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.72

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

6.47

-1.56

CSSX5E.MI vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSX5E.MI на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSX5E.MI и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSSX5E.MIMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CSSX5E.MI и MEUD.L

Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и MEUD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSSX5E.MIMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-36.19%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-9.53%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-15.58%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-20.75%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-36.19%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.74%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-5.33%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.53%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSX5E.MI и MEUD.L

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSSX5E.MIMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.23%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

10.25%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

12.56%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

14.37%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

15.68%

+2.64%

Сравнение комиссий CSSX5E.MI и MEUD.L

CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и MEUD.L

Ни CSSX5E.MI, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CSSX5E.MI and MEUD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор