Сравнение CSSX5E.MI с MEUD.L
CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - CSSX5E.MI tracks the EURO STOXX® 50 while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSX5E.MI returned 10.48%/yr vs 9.24%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CSSX5E.MI charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности CSSX5E.MI и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSX5E.MI торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.24% соответственно.
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.48%
MEUD.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 7.01% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | 9.95% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.55% | 19.91% | 8.66% | 15.89% | -9.94% | 24.68% | -1.79% | 28.06% | -10.71% | 10.88% |
Correlation
The correlation between CSSX5E.MI and MEUD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between CSSX5E.MI and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSX5E.MI vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
CSSX5E.MI
MEUD.L
Сравнение CSSX5E.MI c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSX5E.MI | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.72 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 6.47 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSX5E.MI | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CSSX5E.MI и MEUD.L
Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSX5E.MI | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -36.19% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -9.53% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -15.58% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -20.75% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -36.19% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.74% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -5.33% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.53% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSX5E.MI и MEUD.L
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSX5E.MI | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.23% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 10.25% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 12.56% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.37% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.68% | +2.64% |
Сравнение комиссий CSSX5E.MI и MEUD.L
CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и MEUD.L
Ни CSSX5E.MI, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSX5E.MI and MEUD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.
CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор