Сравнение CSSX5E.MI с C50U.L
CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) are both Europe Equities funds - CSSX5E.MI tracks the EURO STOXX® 50 while C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSSX5E.MI returned 11.51%/yr vs 11.51%/yr for C50U.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CSSX5E.MI charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for C50U.L.
Доходность
Сравнение доходности CSSX5E.MI и C50U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSX5E.MI торгуется в EUR, в то время как C50U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C50U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSSX5E.MI показывает доходность 7.01%, а C50U.L немного выше – 7.33%.
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.48%
C50U.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и C50U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 7.01% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 22.72% |
C50U.L Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) | 7.35% | 21.01% | 11.60% | 23.12% | -8.28% | 21.96% |
Correlation
The correlation between CSSX5E.MI and C50U.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between CSSX5E.MI and C50U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSX5E.MI vs. C50U.L — Ранг доходности на риск
CSSX5E.MI
C50U.L
Сравнение CSSX5E.MI c C50U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSX5E.MI | C50U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.85 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSX5E.MI | C50U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CSSX5E.MI и C50U.L
Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки C50U.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и C50U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSX5E.MI | C50U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -24.18% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -10.83% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -16.44% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -24.18% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.21% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -4.46% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.22% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSX5E.MI и C50U.L
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) составляет 4.92%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C50U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSX5E.MI | C50U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.44% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 13.51% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.73% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.37% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.11% | +0.21% |
Сравнение комиссий CSSX5E.MI и C50U.L
CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии C50U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и C50U.L
Ни CSSX5E.MI, ни C50U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSSX5E.MI and C50U.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for C50U.L.
CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.15% for C50U.L.
Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и C50U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор