PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSSX5E.MI с C50U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSSX5E.MI и C50U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSSX5E.MI торгуется в EUR, в то время как C50U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C50U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSSX5E.MI показывает доходность 7.01%, а C50U.L немного выше – 7.33%.


CSSX5E.MI

1 день
0.81%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.01%
6 месяцев
8.61%
1 год
15.65%
3 года*
15.61%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.48%

C50U.L

1 день
0.48%
1 месяц
4.54%
С начала года
7.33%
6 месяцев
8.55%
1 год
15.67%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и C50U.L


2026 (YTD)20252024202320222021
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
7.01%23.04%10.93%22.79%-9.22%22.72%
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)
7.35%21.01%11.60%23.12%-8.28%21.96%

Correlation

The correlation between CSSX5E.MI and C50U.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between CSSX5E.MI and C50U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Доходность на риск

CSSX5E.MI vs. C50U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина

C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSX5E.MI c C50U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSSX5E.MIC50U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

4.85

+0.06

CSSX5E.MI vs. C50U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSX5E.MI на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C50U.L равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSX5E.MI и C50U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSSX5E.MIC50U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CSSX5E.MI и C50U.L

Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки C50U.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и C50U.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSSX5E.MIC50U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-24.18%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-10.83%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-16.44%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-24.18%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.21%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.46%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.22%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSX5E.MI и C50U.L

Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) составляет 4.92%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C50U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSSX5E.MIC50U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.44%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

13.51%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.73%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

18.37%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.11%

+0.21%

Сравнение комиссий CSSX5E.MI и C50U.L

CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии C50U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и C50U.L

Ни CSSX5E.MI, ни C50U.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, CSSX5E.MI and C50U.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for C50U.L.

CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.15% for C50U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и C50U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор