Сравнение C50U.L с SXRW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE).
C50U.L и SXRW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C50U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. SXRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности C50U.L и SXRW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам C50U.L и SXRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
C50U.L Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) | -1.92% | 37.30% | 4.69% | 26.93% | -13.63% | 15.13% |
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 4.10% | 36.19% | 7.07% | 13.95% | -6.90% | 15.71% |
Разные валюты инструментов
C50U.L торгуется в USD, в то время как SXRW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, C50U.L показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у SXRW.DE с доходностью 4.10%.
C50U.L
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
SXRW.DE
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 28.35%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий C50U.L и SXRW.DE
C50U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXRW.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
C50U.L vs. SXRW.DE — Ранг доходности на риск
C50U.L
SXRW.DE
Сравнение C50U.L c SXRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C50U.L | SXRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.64 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.08 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.26 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 10.23 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C50U.L | SXRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.64 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между C50U.L и SXRW.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов C50U.L и SXRW.DE
Ни C50U.L, ни SXRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок C50U.L и SXRW.DE
Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки SXRW.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и SXRW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| C50U.L | SXRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -40.31% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -13.54% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -16.86% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -3.68% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -6.09% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.39% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности C50U.L и SXRW.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| C50U.L | SXRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.86% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 9.92% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 17.23% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 16.62% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 18.59% | +1.95% |