PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение C50U.L с SXRW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и SXRW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C50U.L и SXRW.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)
-1.92%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)
4.10%36.19%7.07%13.95%-6.90%15.71%
Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как SXRW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C50U.L показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у SXRW.DE с доходностью 4.10%.


C50U.L

1 день
3.67%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
2.13%
1 год
18.97%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.56%
10 лет*

SXRW.DE

1 день
2.51%
1 месяц
-3.68%
С начала года
4.10%
6 месяцев
10.37%
1 год
28.35%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Сравнение комиссий C50U.L и SXRW.DE

C50U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXRW.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

C50U.L vs. SXRW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c SXRW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


C50U.LSXRW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.64

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.08

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.26

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

10.23

-4.94

C50U.L vs. SXRW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SXRW.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и SXRW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


C50U.LSXRW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.64

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Корреляция

Корреляция между C50U.L и SXRW.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и SXRW.DE

Ни C50U.L, ни SXRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и SXRW.DE

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки SXRW.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и SXRW.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


C50U.LSXRW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-40.31%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.54%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-16.86%

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-3.68%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-6.09%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.39%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и SXRW.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


C50U.LSXRW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.86%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.92%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

17.23%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

16.62%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

18.59%

+1.95%