PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C50U.L с AE50.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение C50U.L с AE50.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE).

C50U.L и AE50.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. C50U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. AE50.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности C50U.L и AE50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам C50U.L и AE50.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		-1.92%37.30%4.69%26.93%-13.63%15.13%
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		0.52%33.31%1.48%18.53%-7.04%17.34%
Разные валюты инструментов

C50U.L торгуется в USD, в то время как AE50.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AE50.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C50U.L показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у AE50.DE с доходностью 0.52%.

C50U.L

1 день
3.67%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
2.13%
1 год
18.97%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—

AE50.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-4.62%
С начала года
0.52%
6 месяцев
5.54%
1 год
19.70%
3 года*
13.65%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с MSED.LC50U.L с SXRW.DEC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с SPYL.DEC50U.L с CSPX.LC50U.L с SXR8.DE
Часто сравнивают с AE50.DE:
AE50.DE с AME6.DEAE50.DE с SCHGAE50.DE с VUAA.DEAE50.DE с VTAE50.DE с ^STOXXAE50.DE с ^GSPCAE50.DE с SPYG

Сравнение комиссий C50U.L и AE50.DE

И C50U.L, и AE50.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

C50U.L vs. AE50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AE50.DE
Ранг доходности на риск AE50.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C50U.L c AE50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) и Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C50U.LAE50.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.13

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.74

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

6.27

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C50U.L vs. AE50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C50U.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AE50.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C50U.L и AE50.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C50U.LAE50.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между C50U.L и AE50.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C50U.L и AE50.DE

Ни C50U.L, ни AE50.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок C50U.L и AE50.DE

Максимальная просадка C50U.L за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки AE50.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C50U.L и AE50.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

C50U.LAE50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-32.20%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.15%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-17.29%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-5.63%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.74%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.76%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности C50U.L и AE50.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что C50U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AE50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

C50U.LAE50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.07%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

10.71%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

17.38%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

16.65%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

16.99%

+3.55%