PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSSPX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSPX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
-0.28%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-3.86%12.95%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 4.51% против 18.39% соответственно.


CSSPX

1 день
0.30%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.90%
1 год
8.52%
3 года*
6.71%
5 лет*
2.06%
10 лет*
4.51%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий CSSPX и PRSCX

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

CSSPX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSSPXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.18

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.73

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.53

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

5.13

-1.96

CSSPX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSSPXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.18

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между CSSPX и PRSCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и PRSCX

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
3.47%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и PRSCX

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


CSSPXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-85.26%

+44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-17.99%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-46.19%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-46.19%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-17.99%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-30.02%

+21.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

5.37%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и PRSCX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 4.06%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSSPXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

8.82%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

17.49%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

27.29%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

27.36%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

24.50%

-7.51%