PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSPX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSPX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		1.41%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-3.86%12.95%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 4.68% против 14.64% соответственно.

CSSPX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.85%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.08%
10 лет*
4.68%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с CSSPX:
CSSPX с IVVCSSPX с VUAA.LCSSPX с SPYCSSPX с VUSA.ASCSSPX с VUSA.LCSSPX с SPXLCSSPX с VTI
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий CSSPX и PRCOX

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

CSSPX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSPXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.97

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.49

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

6.07

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSPX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSPXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.72

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между CSSPX и PRCOX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и PRCOX

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		3.41%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и PRCOX

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSPXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-53.96%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.19%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-24.94%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-34.42%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.57%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.22%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.59%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и PRCOX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 4.60%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSPXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.63%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.35%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

18.35%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

17.33%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.33%

-1.34%